پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 6 |
| تعداد شماره‌ها | 275 |
| تعداد مقالات | 2,064 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,203,581 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,906,164 |
بررسی تأثیر شوک‌های ارزی بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران | ||
| دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی | ||
| مقاله 6، دوره 12، شماره 23، فروردین 1394، صفحه 135-162 اصل مقاله (633.75 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سید عبدالمجید جلایی1؛ اکبر رحیمی پور2؛ هدیه میر3 | ||
| 1استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان | ||
| 2دانشجوی دکتری حسابداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان | ||
| 3کارشناس ارشد دانشگاه آزاد، واحد سیرجان | ||
| چکیده | ||
| نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عواملی است که بازده سهام را تحت تأثیر قرار میدهد. لذا این مطالعه اثر شوک‌های ارزی را بر بازده سهام در ایران بر اساس دادههای 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1385−1390 مطالعه می‌کند. الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته (GARCH) برای استخراج شوک‌های ارزی استفاده شده است. افزون بر این رویکرد دادههای تابلویی نیز برای به‌دست آوردن رابطه بین شوک‌های ارزی و بازده سهام به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه بیانگر این است که شوک‌های نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی آثار معنادار مثبت بر بازده بازار سهام ایران دارند؛ اما شاخص قیمت مصرف‌کننده اثر معنادار منفی بر بازده بازار سهام دارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| GARCH؛ بازدهی سهام؛ دادههای تابلویی؛ شوک‌های ارزی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,852 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,125 |
||