پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 8 |
| تعداد شماره‌ها | 274 |
| تعداد مقالات | 2,067 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,231,902 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,925,590 |
بررسی کاربرد الگوریتم ابتکاری ترکیبی ژنتیک و نِلدر مید در بهینه سازی پورتفوی | ||
| دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی | ||
| مقاله 7، دوره 7، شماره 14، مهر 1389، صفحه 171-204 اصل مقاله (568.51 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمدعلی مولایی1؛ آرش طالبی2 | ||
| 1استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA) دانشگاه صنعتی شاهرود | ||
| چکیده | ||
| همچنان مدل پورتفوی مارکویتز در حرفه و مباحث علمی سرمایه گذاری، رویکرد غالب است. در قیاس با رشد روزافزون استفاده از پورتفوی ها و با وجود ادبیات غنی آن، همچنان مشکل ها و سوال های بی پاسخ فراوانی در این باره وجود دارد. چگونگی انتخاب پورتفوی، از جمله مسائل بحث برانگیز است. انتخاب روش بهینه سازی پورتفوی نیز، یکی از مهم ترین زیرشاخه های این مقوله است. هدف این پژوهش، ارائه ابزاری مفید و کارآمد برای کمک به متخصصان حوزه مالی در عمل و همچنین محققان مالی در تئوری انتخاب پورتفوی است. این پژوهش، علاوه بر بررسی روش های کلاسیک و ابتکاری در بهینه سازی، الگوریتم های ابتکاری را با یکدیگر ترکیب کرده و آن را بر مسئله بهینه سازی پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران بین سی و پنج شرکت از پنجاه شرکت برتر بازار، اعمال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که ترکیب الگوریتم های ژنتیک و نِلدر ‐ مید با مسئله بهینه سازی پورتفوی به خوبی سازگاری دارد و در مقایسه با کاربرد جداگانه الگوریتم ژنتیک، ترکیب با سرعت همگرایی بهتر به پاسخ بهینه و ریسک ‐ بازدهی مناسب تر، عملکرد بهتری را دارد. همچنین نتایجِ مقایسه پورتفوی های روش ترکیبی نشان می دهد که اگرچه سرعت همگرایی و تنوع بخشی پورتفوی اطلاعات ماهانه، بیشتر از پورتفوی سالانه است؛ اما عملکرد ریسک ‐ بازدهی پورتفوی اطلاعات سالانه، بهتر از پورتفوی ماهانه است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مدیریت سبد سهام؛ تئوری مدرن پورتفوی؛ مدل مارکویتز؛ الگوریتم ژنتیک؛ الگوریتم نلدر ‐ مید؛ روش های ابتکاری بهینه سازی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,446 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,357 |
||